PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.29%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. IXC charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IXC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.29% против -1.66% соответственно.

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between IXC and TLT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.27

The correlation between IXC and TLT shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IXC vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.51

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.80

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

0.65

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

1.63

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.51

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.40

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.11

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IXC и TLT

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-48.35%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.58%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.18%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-43.70%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-48.35%

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-40.44%

+35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-13.82%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.04%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и TLT

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

2.76%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

6.50%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

9.77%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

15.87%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

14.91%

+11.94%

Сравнение комиссий IXC и TLT

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и TLT

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IXC and TLT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, IXC leads with 10.29% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 10.29% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.79% for IXC.

IXC is categorized as Energy Equities, while TLT is Government Bonds. IXC tracks S&P Global Energy Sector Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.15% for TLT.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор