PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с TLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.79%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.27 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IXC charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IXC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.79% против -2.23% соответственно.

IXC

1 день
-1.93%
1 месяц
8.66%
6 месяцев
10.97%
С начала года
29.15%
1 год
38.58%
3 года*
15.12%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.79%
Всё время*
8.33%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXC

iShares Global Energy ETF
$59.04M$69.94M$60.17M

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам IXC и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.15%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between IXC and TLT is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.12

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.27

The correlation between IXC and TLT shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с VOO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IXC vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.19

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.20

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.22

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

-0.48

+8.24

IXC vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и TLT

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-48.35%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-7.74%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-14.79%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-43.70%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-48.35%

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-41.60%

+34.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-14.00%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.65%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и TLT

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

2.51%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

6.88%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

9.25%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

15.74%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

14.83%

+12.00%

Сравнение комиссий IXC и TLT

IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и TLT

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TLT в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.94%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IXC and TLT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.39%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, IXC leads with 9.79% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 9.79% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.94% for IXC.

IXC is categorized as Energy Equities, while TLT is Government Bonds. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.15% for TLT.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор