Сравнение IXC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IXC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.57% против 13.98% соответственно.
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и SPY
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IXC vs. SPY — Ранг доходности на риск
IXC
SPY
Сравнение IXC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.93 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.45 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.53 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 7.30 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.93 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IXC и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и SPY
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и SPY
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -55.19% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -12.05% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.50% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -33.72% | -30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -6.24% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -9.09% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.52% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и SPY
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.31% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 9.47% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 19.05% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 17.06% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 17.92% | +8.86% |