Сравнение IXC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IXC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.22% против 28.39% соответственно.
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и SOXX
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IXC vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IXC
SOXX
Сравнение IXC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.03 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.63 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.44 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 16.46 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IXC и SOXX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и SOXX
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и SOXX
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -70.21% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -18.27% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -45.75% | +20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -45.75% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -7.95% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -20.10% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.92% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 12.83% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 26.41% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 40.12% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 35.48% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 32.98% | -6.19% |