Сравнение IXC с MTDR
IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while MTDR (Matador Resources Company) is a stock. Over the past 10 years, IXC returned 9.55%/yr vs 10.63%/yr for MTDR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IXC и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.63% соответственно.
IXC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- 29.64%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 9.55%
- Всё время*
- 8.36%
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам IXC и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 29.64% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Correlation
The correlation between IXC and MTDR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between IXC and MTDR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. MTDR — Ранг доходности на риск
IXC
MTDR
Сравнение IXC c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.26 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 0.51 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и MTDR
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -96.50% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -28.76% | +13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -46.83% | +27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -48.29% | +23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -96.50% | +32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -21.69% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -25.07% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 14.54% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и MTDR
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у Matador Resources Company (MTDR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.93% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 29.51% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 40.38% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 46.81% | -23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 64.89% | -38.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и MTDR
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности MTDR в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.93% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and MTDR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTDR has higher volatility (7.93%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs MTDR's -96.50%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXC и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор