PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с ERX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Energy Equities funds - IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.79%/yr vs -9.50%/yr for ERX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IXC charges 0.40%/yr vs 0.91%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности IXC и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.15%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 9.79% против -9.50% соответственно.

IXC

1 день
-1.93%
1 месяц
8.66%
6 месяцев
10.97%
С начала года
29.15%
1 год
38.58%
3 года*
15.12%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.79%
Всё время*
8.33%

ERX

1 день
-3.72%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
14.96%
С начала года
58.73%
1 год
73.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
33.57%
10 лет*
-9.50%
Всё время*
-7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
$23.06M$23.66M$27.73M

IXC

iShares Global Energy ETF
$59.04M$69.94M$60.17M

Сравнение доходности по годам IXC и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.15%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		58.73%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between IXC and ERX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.96

The correlation between IXC and ERX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXC и ERX

Секторы
IXC
ERX

Энергетика

99.5%
100.0%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

IXC
99.5%
ERX
100.0%

Коммунальные услуги

IXC
0.2%
ERX

-

Сырьевые материалы

IXC

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

IXC

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

ERX

-

Финансовые услуги

IXC

-

ERX

-

Здравоохранение

IXC

-

ERX

-

Промышленность

IXC

-

ERX

-

Недвижимость

IXC

-

ERX

-

Технологии

IXC

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с VOO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

IXC vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXC c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.74

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.19

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.46

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

6.18

+1.58

IXC vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и ERX

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-99.54%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-29.97%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-42.34%

+23.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-46.90%

+21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-98.59%

+34.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-91.99%

+84.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-67.26%

+49.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

11.90%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и ERX

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.39%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

12.41%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

33.24%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

42.40%

-22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

51.46%

-28.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

68.84%

-42.01%

Сравнение комиссий IXC и ERX

IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и ERX

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.94%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IXC and ERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ERX has higher volatility (12.41%) compared to IXC (6.39%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, IXC leads with 9.79% vs -9.50% for ERX. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 9.79% return vs -9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.

IXC has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.61% for ERX.

IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.91% for ERX.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор