PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с EINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both Energy Equities funds - IXC tracks the S&P Global Energy Sector Index while EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.29%/yr vs 11.62%/yr for EINC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.46%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности IXC и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.62% соответственно.

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between IXC and EINC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.72

The correlation between IXC and EINC shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXC и EINC

Секторы
IXC
EINC

Энергетика

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Энергетика

IXC
100.0%
EINC
99.5%

Сырьевые материалы

IXC

-

EINC

-

Коммуникационные услуги

IXC

-

EINC

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

EINC

-

Финансовые услуги

IXC

-

EINC

-

Здравоохранение

IXC

-

EINC

-

Промышленность

IXC

-

EINC
2.5%

Недвижимость

IXC

-

EINC

-

Технологии

IXC

-

EINC

-

Коммунальные услуги

IXC

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с VPUEINC с ERYEINC с PDI

Доходность на риск

IXC vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.78

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.43

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.31

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

9.18

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EINC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.78

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.04

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IXC и EINC

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-87.55%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.89%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-16.01%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-19.87%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-68.85%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.44%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-44.29%

+26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и EINC

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.39%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

11.57%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

14.72%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

19.58%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

25.43%

+1.42%

Сравнение комиссий IXC и EINC

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и EINC

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and EINC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to EINC (6.39%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.62% vs 10.29% for IXC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.62% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.79% for IXC.

IXC tracks S&P Global Energy Sector Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.45% for EINC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор