Сравнение EINC с PDI
EINC (VanEck Energy Income ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, EINC returned 11.04%/yr vs 6.57%/yr for PDI. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EINC и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.57% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $47.42M | $42.44M | $45.65M |
Сравнение доходности по годам EINC и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between EINC and PDI is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between EINC and PDI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. PDI — Ранг доходности на риск
EINC
PDI
Сравнение EINC c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.37 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | -0.69 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и PDI
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -46.47% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -10.95% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -17.55% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -27.19% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -46.47% | -22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -8.94% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -6.23% | -37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 5.86% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и PDI
VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.51% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.02% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 11.95% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 15.61% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 19.06% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и PDI
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности PDI в 16.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and PDI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (5.14%) compared to PDI (3.51%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs PDI's -46.47%.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EINC и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор