Сравнение EINC с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или PDI.
Основные характеристики
| EINC | PDI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.95% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 52.40% | 30.87% |
| Дох-ть за 3 года | 23.76% | 4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.95% | 2.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.58% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.98 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 5.30 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 31.23 | 16.81 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 10.67% |
| Макс. просадка | -87.56% | -46.47% |
| Текущая просадка | -25.52% | -4.26% |
Корреляция
Корреляция между EINC и PDI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EINC и PDI
С начала года, EINC показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 23.36%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: -1.58% против 7.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EINC c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и PDI
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PDI в 13.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.28% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% | 12.41% | 8.90% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 13.42% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и PDI
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и PDI
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 4.90%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.