PortfoliosLab logo
Сравнение EINC с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EINC и PDI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EINC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.01%
241.63%
EINC
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.51

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

EINC:

1.90

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

EINC:

1.29

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

EINC:

0.72

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

EINC:

7.08

PDI:

3.02

Индекс Язвы

EINC:

4.44%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

EINC:

20.87%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

EINC:

-87.56%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

EINC:

-24.49%

PDI:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 0.49% против 7.60% соответственно.


EINC

С начала года

2.91%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

9.85%

1 год

30.33%

5 лет

28.78%

10 лет

0.49%

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.55%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EINC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EINC: 1.51
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино EINC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EINC: 1.90
PDI: 0.93
Коэффициент Омега EINC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EINC: 1.29
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара EINC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EINC: 0.72
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина EINC, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EINC: 7.08
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.70
EINC
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и PDI

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PDI в 14.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.09%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок EINC и PDI

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.49%
-6.39%
EINC
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и PDI

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 13.32%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
15.50%
EINC
PDI