PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с PDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, EINC returned 11.62%/yr vs 7.53%/yr for PDI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EINC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.53% соответственно.

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%

PDI

1 день
0.06%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.55%
3 года*
11.73%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.45%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between EINC and PDI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.26

The correlation between EINC and PDI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с VPUEINC с IXCEINC с ERY
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

EINC vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.23

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.36

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.23

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

0.52

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.23

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.59

-0.55

Просадки

Сравнение просадок EINC и PDI

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-46.47%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.95%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-17.55%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-27.23%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-46.47%

-22.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.41%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.29%

-6.22%

-38.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.92%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и PDI

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.27%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

8.12%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

11.19%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

15.53%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

19.05%

+6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и PDI

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PDI в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.82%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

EINC and PDI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.39%) compared to PDI (3.27%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs PDI's -46.47%.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор