PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINC с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EINC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINC и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		20.92%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 13.69% против 8.32% соответственно.

EINC

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.19%
С начала года
20.92%
6 месяцев
19.84%
1 год
20.49%
3 года*
29.03%
5 лет*
23.58%
10 лет*
13.69%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с EINC:
EINC с EMLPEINC с XLEEINC с BIZDEINC с SMHEINC с VPUEINC с IXCEINC с JEPI
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

EINC vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.07

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.21

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.09

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

0.26

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.07

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.25

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.60

-0.57

Корреляция

Корреляция между EINC и PDI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и PDI

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.81%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок EINC и PDI

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

EINCPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-46.47%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.34%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-27.23%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-46.47%

-22.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-6.04%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.78%

-6.22%

-38.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.04%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и PDI

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINCPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.01%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.12%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.44%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

15.68%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

19.06%

+6.42%