Сравнение IXC с CVX
IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IXC returned 9.55%/yr vs 10.61%/yr for CVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IXC и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.61% соответственно.
IXC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- 29.64%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 9.55%
- Всё время*
- 8.36%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам IXC и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 29.64% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between IXC and CVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г. | 0.84 |
The correlation between IXC and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. CVX — Ранг доходности на риск
IXC
CVX
Сравнение IXC c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.53 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 4.23 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и CVX
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -55.77% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -20.81% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -20.81% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.95% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -55.77% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -9.33% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -11.40% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 7.53% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и CVX
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.57% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 17.72% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 22.73% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 25.16% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 29.25% | -2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и CVX
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.93% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and CVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.57%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs CVX's -55.77%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXC и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор