PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с AMBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с AMBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IXC returned 9.55%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXC и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 9.55% против 1.60% соответственно.

IXC

1 день
0.24%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
22.98%
С начала года
29.64%
1 год
39.73%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.62%
10 лет*
9.55%
Всё время*
8.36%

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и AMBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.64%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%

Correlation

The correlation between IXC and AMBA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.26

The correlation between IXC and AMBA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Ambarella, Inc.

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE
Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG

Доходность на риск

IXC vs. AMBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCAMBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.07

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.42

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.11

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

-0.21

+8.32

IXC vs. AMBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и AMBA

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и AMBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCAMBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-81.65%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-49.06%

+33.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-52.64%

+33.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-81.65%

+56.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-81.65%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-69.70%

+63.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-48.55%

+31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

25.03%

-20.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и AMBA

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCAMBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

36.87%

-30.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

58.50%

-42.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

73.91%

-54.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

65.35%

-41.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

58.03%

-31.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и AMBA

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.93%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and AMBA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs AMBA's -81.65%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и AMBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор