PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 11.67%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности IWX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.58% соответственно.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between IWX and VOE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.89

The correlation between IWX and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и VOE

Секторы
IWX
VOE

Финансовые услуги

21.5%
16.5%

Технологии

14.2%
10.9%

Здравоохранение

12.5%
6.3%

Промышленность

11.3%
14.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.7%

Энергетика

6.4%
12.8%

Коммунальные услуги

3.2%
12.1%

Сырьевые материалы

3.0%
5.8%

Недвижимость

1.9%
6.0%

Финансовые услуги

IWX
21.5%
VOE
16.5%

Технологии

IWX
14.2%
VOE
10.9%

Здравоохранение

IWX
12.5%
VOE
6.3%

Промышленность

IWX
11.3%
VOE
14.0%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
VOE
2.2%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
VOE
7.9%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
VOE
5.7%

Энергетика

IWX
6.4%
VOE
12.8%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
VOE
12.1%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
VOE
5.8%

Недвижимость

IWX
1.9%
VOE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

IWX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.15

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.09

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.56

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

13.50

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа VOE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.15

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IWX и VOE

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-61.50%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.93%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-18.45%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-19.70%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-43.18%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.35%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.82%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и VOE

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 2.76% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.68%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.16%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

11.48%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.04%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.83%

-2.32%

Сравнение комиссий IWX и VOE

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и VOE

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

IWX and VOE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (2.76%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, IWX leads with 11.67% vs 10.58% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 11.67% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.47% for IWX.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.05% for VOE.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор