PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с VLUE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - IWX tracks the Russell Top 200 Value Index while VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.38%/yr vs 16.30%/yr for VLUE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности IWX и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 50.81%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 12.38% против 16.30% соответственно.

IWX

1 день
1.25%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.33%
6 месяцев
15.40%
1 год
29.72%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.38%

VLUE

1 день
4.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
50.81%
6 месяцев
49.21%
1 год
87.20%
3 года*
33.95%
5 лет*
17.28%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		16.33%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		50.81%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between IWX and VLUE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.88

The correlation between IWX and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и VLUE

Секторы
IWX
VLUE

Финансовые услуги

20.6%
10.5%

Технологии

18.5%
40.7%

Здравоохранение

12.1%
7.9%

Промышленность

10.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.1%

Энергетика

5.8%
3.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

IWX
20.6%
VLUE
10.5%

Технологии

IWX
18.5%
VLUE
40.7%

Здравоохранение

IWX
12.1%
VLUE
7.9%

Промышленность

IWX
10.8%
VLUE
8.0%

Коммуникационные услуги

IWX
10.5%
VLUE
9.5%

Потребительский защитный сектор

IWX
7.6%
VLUE
4.4%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.5%
VLUE
10.1%

Энергетика

IWX
5.8%
VLUE
3.5%

Сырьевые материалы

IWX
2.9%
VLUE
1.3%

Коммунальные услуги

IWX
2.9%
VLUE
2.0%

Недвижимость

IWX
1.8%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

IWX vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
4.52

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
5.64

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

9.70

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.23

40.35

-21.12

IWX vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и VLUE

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-39.47%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-9.04%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-17.89%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-27.12%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-39.47%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-6.00%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.17%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и VLUE

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

9.79%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

16.52%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

19.42%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.21%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

19.98%

-3.48%

Сравнение комиссий IWX и VLUE

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и VLUE

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VLUE в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.45%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.37%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IWX and VLUE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.79%) compared to IWX (4.12%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 16.30% vs 12.38% for IWX. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 16.30% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

IWX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.37% for VLUE.

IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор