PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWX с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с UGA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.12%/yr vs 16.28%/yr for UGA. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IWX charges 0.20%/yr vs 1.02%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности IWX и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 12.12% против 16.28% соответственно.

IWX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
16.35%
С начала года
22.90%
1 год
35.96%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.12%
Всё время*
11.80%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF
$31.21M$48.49M$35.34M

UGA

United States Gasoline Fund, LP
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам IWX и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		22.90%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between IWX and UGA is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.04

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.12

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.27

The correlation between IWX and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

United States Gasoline Fund, LP

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с USOUGA с QQQUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

IWX vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWX c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
1.96

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
2.47

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

3.54

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

9.75

+14.35

IWX vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и UGA

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-86.59%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-20.32%

+13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-26.68%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-38.11%

+19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-75.89%

+40.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-14.67%

+14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-36.52%

+32.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

7.36%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и UGA

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.00%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

13.00%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

32.16%

-23.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

36.60%

-25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

34.71%

-20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

37.31%

-20.82%

Сравнение комиссий IWX и UGA

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и UGA

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.37%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWX and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to IWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 12.12% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

IWX has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for UGA.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 1.02% for UGA.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор