Сравнение IWX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IWX и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.76% против -1.39% соответственно.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и TLT
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWX vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWX
TLT
Сравнение IWX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.13 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.10 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.06 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.13 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.13 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.09 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IWX и TLT составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и TLT
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и TLT
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -48.35% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.23% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -43.70% | +25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -48.35% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -40.23% | +35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -13.62% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 4.39% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и TLT
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.71% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 6.61% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 11.40% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.88% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.93% | +1.58% |