Сравнение IWX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IWX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.89% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.83% против 28.54% соответственно.
IWX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 10.83%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и SOXX
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IWX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWX
SOXX
Сравнение IWX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.01 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.62 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.46 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 16.48 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IWX и SOXX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и SOXX
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и SOXX
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -70.21% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -15.77% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -45.75% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -45.75% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -7.66% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -20.10% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.95% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и SOXX
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.93%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 12.68% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 26.35% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 40.12% | -25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 35.47% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 32.98% | -16.48% |