Сравнение IWX с RSBY
IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. IWX is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, IWX returned 31.41% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IWX charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности IWX и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWX показывает доходность 19.31%, а RSBY немного ниже – 19.01%.
IWX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 11.78%
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWX и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 19.31% | 18.23% | 1.84% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between IWX and RSBY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between IWX and RSBY shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWX vs. RSBY — Ранг доходности на риск
IWX
RSBY
Сравнение IWX c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWX | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.32 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 5.39 | +15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWX и RSBY
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -23.32% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -7.95% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.07% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -13.29% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.41% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и RSBY
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.17% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.39% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 11.40% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.34% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 13.34% | +3.13% |
Сравнение комиссий IWX и RSBY
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и RSBY
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.41% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWX and RSBY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWX has higher volatility (3.33%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, IWX leads with 31.41% vs 18.35% for RSBY. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWX has performed better with a 31.41% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.41% for IWX.
IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.98% for RSBY.
IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWX и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор