PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с MDLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IWX is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, IWX returned 19.25%/yr vs 12.84%/yr for MDLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности IWX и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.54%.

IWX

1 день
1.25%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.33%
6 месяцев
15.40%
1 год
29.72%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.38%

MDLV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.98%
1 год
19.70%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и MDLV

2026 (YTD)202520242023
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		16.33%18.23%14.89%8.82%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.54%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between IWX and MDLV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.81

The correlation between IWX and MDLV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWX и MDLV

Секторы
IWX
MDLV

Финансовые услуги

20.6%
14.9%

Технологии

18.5%
10.0%

Здравоохранение

12.1%
7.8%

Промышленность

10.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.4%

Энергетика

5.8%
14.1%

Сырьевые материалы

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.9%
14.6%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

IWX
20.6%
MDLV
14.9%

Технологии

IWX
18.5%
MDLV
10.0%

Здравоохранение

IWX
12.1%
MDLV
7.8%

Промышленность

IWX
10.8%
MDLV
14.6%

Коммуникационные услуги

IWX
10.5%
MDLV
6.4%

Потребительский защитный сектор

IWX
7.6%
MDLV
8.3%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.5%
MDLV
4.4%

Энергетика

IWX
5.8%
MDLV
14.1%

Сырьевые материалы

IWX
2.9%
MDLV
2.7%

Коммунальные услуги

IWX
2.9%
MDLV
14.6%

Недвижимость

IWX
1.8%
MDLV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX

Доходность на риск

IWX vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.22

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.19

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.64

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.23

14.27

+4.97

IWX vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и MDLV

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-10.71%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-4.27%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-10.71%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.57%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.27%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.38%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и MDLV

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.98%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

6.75%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

8.94%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

10.51%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

10.51%

+5.99%

Сравнение комиссий IWX и MDLV

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и MDLV

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MDLV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.45%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWX and MDLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (4.12%) compared to MDLV (2.98%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, IWX leads with 19.25% vs 12.84% for MDLV. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWX has performed better with a 19.25% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.45% for IWX.

They also come from different issuers: iShares and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.58% for MDLV.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор