PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с JVLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IWX returned 11.67%/yr vs 12.69%/yr for JVLIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.

Доходность

Сравнение доходности IWX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 11.67% против 12.69% соответственно.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

JVLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.97%
1 год
33.73%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.44%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.46%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Correlation

The correlation between IWX and JVLIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.92

The correlation between IWX and JVLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VTVJVLIX с VUGJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Доходность на риск

IWX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXJVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.71

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.72

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.18

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

17.82

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IWX и JVLIX

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и JVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-59.12%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.95%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-20.48%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.48%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-40.33%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-10.52%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.86%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и JVLIX

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 2.76%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.84%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.67%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

12.27%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.32%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.90%

-2.39%

Сравнение комиссий IWX и JVLIX

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и JVLIX

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JVLIX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.70%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Часто задаваемые вопросы

IWX and JVLIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVLIX has higher volatility (3.84%) compared to IWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs JVLIX's -59.12%.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и JVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор