Сравнение IWV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IWV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.53% против 28.39% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и SOXX
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IWV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWV
SOXX
Сравнение IWV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.03 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.63 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.44 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 16.46 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.03 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWV и SOXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и SOXX
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и SOXX
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -70.21% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -18.27% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -45.75% | +20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -45.75% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.95% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -20.10% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.92% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 12.83% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 26.41% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 40.12% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 35.48% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 32.98% | -14.59% |