PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVIWB
Дох-ть с нач. г.13.47%14.14%
Дох-ть за 1 год25.47%26.24%
Дох-ть за 3 года8.55%9.27%
Дох-ть за 5 лет13.98%14.46%
Дох-ть за 10 лет12.00%12.39%
Коэф-т Шарпа2.122.23
Дневная вол-ть11.70%11.47%
Макс. просадка-55.61%-55.38%
Текущая просадка-0.26%-0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWV и IWB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IWB

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность 13.47%, а IWB немного выше – 14.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции IWB немного впереди с 12.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.08%
14.73%
IWV
IWB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

iShares Russell 1000 ETF

Сравнение комиссий IWV и IWB

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWV
iShares Russell 3000 ETF
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.76
IWB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWB, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWB, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWB, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.45

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и IWB

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 2.23. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и IWB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.12
2.23
IWV
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IWB

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWB в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.16%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.20%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.70%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IWV и IWB

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.26%
-0.34%
IWV
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IWB

iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.55%
2.34%
IWV
IWB