PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVSPY
Дох-ть с нач. г.12.60%14.55%
Дох-ть за 1 год22.75%24.41%
Дох-ть за 3 года8.07%10.17%
Дох-ть за 5 лет14.26%15.27%
Дох-ть за 10 лет12.02%12.82%
Коэф-т Шарпа2.062.30
Дневная вол-ть11.75%11.28%
Макс. просадка-55.61%-55.19%
Текущая просадка-0.06%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWV и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и SPY

С начала года, IWV показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.02% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.24%
16.01%
IWV
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IWV и SPY

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWV
iShares Russell 3000 ETF
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.58
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.96

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и SPY

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.06
2.30
IWV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и SPY

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPY в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.17%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.24%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IWV и SPY

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.06%
0
IWV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и SPY

iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.44%
2.28%
IWV
SPY