Сравнение IWV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или SPY.
Корреляция
Корреляция между IWV и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и SPY
Основные характеристики
IWV:
1.77
SPY:
1.88
IWV:
2.40
SPY:
2.53
IWV:
1.32
SPY:
1.35
IWV:
2.73
SPY:
2.83
IWV:
10.70
SPY:
11.74
IWV:
2.14%
SPY:
2.02%
IWV:
12.93%
SPY:
12.64%
IWV:
-55.61%
SPY:
-55.19%
IWV:
-0.48%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность 4.16%, а SPY немного ниже – 4.15%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.51% против 13.18% соответственно.
IWV
4.16%
0.81%
10.84%
23.63%
13.81%
12.51%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и SPY
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWV и SPY
IWV
SPY
Сравнение IWV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и SPY
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.04% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и SPY
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и SPY
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.93% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.