Сравнение IWV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или SPY.
Основные характеристики
| IWV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.56% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 38.68% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 8.91% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.33% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.81% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 21.23 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.20% |
| Макс. просадка | -55.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWV и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность 26.56%, а SPY немного выше – 27.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции SPY немного впереди с 13.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и SPY
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и SPY
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и SPY
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и SPY
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.10% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.