PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVIVV
Дох-ть с нач. г.13.34%15.24%
Дох-ть за 1 год26.08%27.49%
Дох-ть за 3 года8.11%10.31%
Дох-ть за 5 лет14.24%15.27%
Дох-ть за 10 лет12.03%12.87%
Коэф-т Шарпа2.172.40
Дневная вол-ть11.68%11.25%
Макс. просадка-55.61%-55.25%
Текущая просадка-0.37%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWV и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IVV

С начала года, IWV показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.03% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
513.26%
518.91%
IWV
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IWV и IVV

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWV
iShares Russell 3000 ETF
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.94
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.38

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и IVV

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и IVV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.17
2.40
IWV
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IVV

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IVV в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.16%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.31%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IWV и IVV

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.37%
-0.48%
IWV
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IVV

iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56%
2.43%
IWV
IVV