PortfoliosLab logo
Сравнение IWV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWV и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IWV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
574.76%
622.23%
IWV
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWV:

0.49

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

IWV:

0.81

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

IWV:

1.12

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWV:

0.50

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

IWV:

2.02

VTI:

1.99

Индекс Язвы

IWV:

4.74%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

IWV:

19.59%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

IWV:

-55.61%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

IWV:

-10.24%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность -6.06%, а VTI немного ниже – -6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции VTI немного впереди с 11.38%.


IWV

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.42%

1 год

10.04%

5 лет

15.53%

10 лет

11.27%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWV и VTI

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWV: 0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWV: 0.49
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWV: 0.81
VTI: 0.80
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWV: 1.12
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWV: 0.50
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWV: 2.02
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.47
IWV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и VTI

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.18%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок IWV и VTI

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.24%
-10.40%
IWV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и VTI

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.20% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.83%
IWV
VTI