PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVVTI
Дох-ть с нач. г.13.34%13.50%
Дох-ть за 1 год25.03%25.22%
Дох-ть за 3 года8.31%8.32%
Дох-ть за 5 лет13.94%13.97%
Дох-ть за 10 лет12.07%12.20%
Коэф-т Шарпа2.172.20
Дневная вол-ть11.68%11.62%
Макс. просадка-55.61%-55.45%
Текущая просадка-0.37%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWV и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и VTI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность 13.34%, а VTI немного выше – 13.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции VTI немного впереди с 12.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%550.00%600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
559.00%
606.44%
IWV
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий IWV и VTI

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWV
iShares Russell 3000 ETF
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.94
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.03

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и VTI

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.17
2.20
IWV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и VTI

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTI в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.16%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.01%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IWV и VTI

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.37%
-0.40%
IWV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и VTI

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.56% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56%
2.50%
IWV
VTI