Сравнение IWV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IWV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или VTI.
Основные характеристики
| IWV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.30% | 13.57% |
| Дох-ть за 1 год | 19.41% | 19.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.18% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.33% | 13.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 11.85% |
| Макс. просадка | -55.61% | -55.45% |
| Текущая просадка | -4.09% | -4.15% |
Корреляция
Корреляция между IWV и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность 13.30%, а VTI немного выше – 13.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции VTI немного впереди с 12.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и VTI
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и VTI
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.16% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и VTI
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и VTI
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.70% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.