Сравнение IWV с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
IWV и VTHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWV и VTHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и VTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.19% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.09% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность -3.19%, а VTHR немного выше – -3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции VTHR немного впереди с 13.68%.
IWV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 13.59%
VTHR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и VTHR
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWV vs. VTHR — Ранг доходности на риск
IWV
VTHR
Сравнение IWV c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | VTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.03 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IWV и VTHR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и VTHR
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTHR в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и VTHR
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и VTHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -34.61% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.91% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.06% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -34.61% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.36% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -4.08% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.63% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и VTHR
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 5.39% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.46% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.83% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 18.63% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.29% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.81% | +0.57% |