PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с VTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVVTHR
Дох-ть с нач. г.13.34%13.27%
Дох-ть за 1 год25.03%25.17%
Дох-ть за 3 года8.31%8.37%
Дох-ть за 5 лет13.94%14.02%
Дох-ть за 10 лет12.07%12.13%
Коэф-т Шарпа2.172.17
Дневная вол-ть11.68%11.67%
Макс. просадка-55.61%-34.61%
Текущая просадка-0.37%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWV и VTHR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и VTHR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность 13.34%, а VTHR немного ниже – 13.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции VTHR немного впереди с 12.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
481.53%
486.53%
IWV
VTHR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

Vanguard Russell 3000 ETF

Сравнение комиссий IWV и VTHR

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWV
iShares Russell 3000 ETF
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.94
VTHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 7.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.94

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и VTHR

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHR равному 2.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и VTHR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.17
2.17
IWV
VTHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и VTHR

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTHR в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.16%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
0.96%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IWV и VTHR

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.37%
-0.30%
IWV
VTHR

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и VTHR

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 2.56% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56%
2.45%
IWV
VTHR