PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWV с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWV и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWV с IWM

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWM.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWV:

0.67

IWM:

0.05

Коэф-т Сортино

IWV:

1.08

IWM:

0.35

Коэф-т Омега

IWV:

1.16

IWM:

1.04

Коэф-т Кальмара

IWV:

0.70

IWM:

0.11

Коэф-т Мартина

IWV:

2.63

IWM:

0.29

Индекс Язвы

IWV:

5.15%

IWM:

9.96%

Дневная вол-ть

IWV:

19.93%

IWM:

24.46%

Макс. просадка

IWV:

-55.61%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

IWV:

-3.56%

IWM:

-14.69%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.11% против 6.47% соответственно.

IWV

С начала года

0.94%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-2.41%

1 год

13.22%

3 года

13.84%

5 лет

14.59%

10 лет

12.11%

IWM

С начала года

-6.69%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-14.46%

1 год

1.12%

3 года

4.64%

5 лет

8.63%

10 лет

6.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IWV и IWM

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWV и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IWM

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IWM в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.10%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IWV и IWM

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IWM

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 4.79%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...