Сравнение IWV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или IWM.
Основные характеристики
| IWV | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.79% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 27.68% | 19.05% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.11% | 7.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 19.56% |
| Макс. просадка | -55.61% | -59.05% |
| Current Drawdown | -0.14% | -11.19% |
Корреляция
Корреляция между IWV и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и IWM
С начала года, IWV показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.31% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и IWM
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и IWM
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IWM в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и IWM
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и IWM
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 3.36%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.