PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVIWM
Дох-ть с нач. г.12.60%-0.46%
Дох-ть за 1 год22.75%7.48%
Дох-ть за 3 года8.07%-3.51%
Дох-ть за 5 лет14.26%7.01%
Дох-ть за 10 лет12.02%6.91%
Коэф-т Шарпа2.060.44
Дневная вол-ть11.75%19.17%
Макс. просадка-55.61%-59.05%
Текущая просадка-0.06%-14.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWV и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и IWM

С начала года, IWV показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.02% против 6.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
509.25%
496.65%
IWV
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IWV и IWM

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWV
iShares Russell 3000 ETF
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.007.58
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.001.22

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и IWM

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и IWM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.06
0.44
IWV
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и IWM

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IWM в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.17%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.33%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IWV и IWM

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.06%
-14.94%
IWV
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и IWM

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 2.44%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.44%
4.59%
IWV
IWM