PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWSZ.L с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWSZ.L с XMMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWSZ.L returned 8.05%/yr vs 19.18%/yr for XMMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWSZ.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.05% против 19.18% соответственно.

IWSZ.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.15%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.33%
1 год
16.14%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.05%

XMMO

1 день
-4.13%
1 месяц
-2.35%
С начала года
19.11%
6 месяцев
19.22%
1 год
32.12%
3 года*
30.04%
5 лет*
15.81%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		5.58%21.40%5.94%16.03%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.11%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between IWSZ.L and XMMO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.51

The correlation between IWSZ.L and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWSZ.L и XMMO

Секторы
IWSZ.L
XMMO

Промышленность

21.7%
41.1%

Финансовые услуги

14.1%
2.4%

Технологии

11.5%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.6%

Здравоохранение

7.2%
6.3%

Сырьевые материалы

7.1%
7.2%

Недвижимость

6.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.5%

Коммунальные услуги

6.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.6%

Энергетика

3.8%
7.7%

Промышленность

IWSZ.L
21.7%
XMMO
41.1%

Финансовые услуги

IWSZ.L
14.1%
XMMO
2.4%

Технологии

IWSZ.L
11.5%
XMMO
16.7%

Потребительский циклический сектор

IWSZ.L
9.8%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

IWSZ.L
7.2%
XMMO
6.3%

Сырьевые материалы

IWSZ.L
7.1%
XMMO
7.2%

Недвижимость

IWSZ.L
6.9%
XMMO
6.1%

Потребительский защитный сектор

IWSZ.L
6.6%
XMMO
0.5%

Коммунальные услуги

IWSZ.L
6.5%
XMMO
5.8%

Коммуникационные услуги

IWSZ.L
4.7%
XMMO
1.6%

Энергетика

IWSZ.L
3.8%
XMMO
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IWSZ.L:
IWSZ.L с IWMO.LIWSZ.L с JEPQ.LIWSZ.L с IWQU.LIWSZ.L с IWVL.LIWSZ.L с SGLN.LIWSZ.L с CNDX.LIWSZ.L с MVOL.L
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

IWSZ.L vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSZ.LXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.68

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.35

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.87

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

15.69

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWSZ.L vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSZ.LXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и XMMO

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSZ.LXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-55.37%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.34%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-24.93%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-27.91%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-36.74%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-4.13%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-9.45%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и XMMO

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSZ.LXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

8.11%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

16.12%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

19.17%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.52%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

22.30%

-5.72%

Сравнение комиссий IWSZ.L и XMMO

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и XMMO

IWSZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.63%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IWSZ.L and XMMO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWSZ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWSZ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

IWSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XMMO is Momentum. IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IWSZ.L and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор