PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWSZ.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWSZ.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IWSZ.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		0.73%21.40%5.93%16.04%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 18.90% соответственно.

IWSZ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
4.34%
1 год
20.15%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.15%

CNDX.L

1 день
3.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.25%
1 год
24.64%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.06%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IWSZ.L:
IWSZ.L с JEPQ.LIWSZ.L с IWVL.LIWSZ.L с IWMO.LIWSZ.L с IWQU.LIWSZ.L с MVOL.LIWSZ.L с IGLN.LIWSZ.L с SGLN.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IWSZ.L и CNDX.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

IWSZ.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSZ.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.83

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.26

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

12.14

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWSZ.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSZ.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.03

-0.60

Корреляция

Корреляция между IWSZ.L и CNDX.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и CNDX.L

Ни IWSZ.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и CNDX.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWSZ.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-35.17%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.06%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-35.17%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-35.17%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.55%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.35%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.95%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWSZ.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.11%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

11.94%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

19.67%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.86%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

20.01%

-3.50%