Сравнение IWSZ.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IWSZ.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.73% | 21.40% | 5.93% | 16.04% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.79% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Разные валюты инструментов
IWSZ.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 14.46% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.15%
SGLN.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWSZ.L и SGLN.L
Доходность на риск
IWSZ.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
SGLN.L
Сравнение IWSZ.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.98 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.47 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.98 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 11.41 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.30 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IWSZ.L и SGLN.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и SGLN.L
Ни IWSZ.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и SGLN.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWSZ.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -41.71% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -17.57% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -17.57% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -21.91% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -9.41% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -14.78% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.27% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 10.91% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 21.84% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 26.33% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.32% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.77% | +0.74% |