Сравнение IWSZ.L с IWMO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L).
IWSZ.L и IWMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и IWMO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.73% | 21.40% | 5.93% | 16.04% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | -2.02% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 14.13% | 28.58% | 27.14% | -3.85% | 32.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IWMO.L с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям IWMO.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 13.49% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.15%
IWMO.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWSZ.L и IWMO.L
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWMO.L в 0.25%.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
IWMO.L
Сравнение IWSZ.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.45 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.01 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.98 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IWSZ.L и IWMO.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и IWMO.L
Ни IWSZ.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и IWMO.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IWMO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWSZ.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -31.52% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -11.61% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -29.63% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -31.52% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.70% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -6.11% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.60% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и IWMO.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 8.74% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 14.12% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 19.88% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.29% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.77% | -1.26% |