PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWSZ.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IWVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF
0.34%21.40%5.93%16.04%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.26%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.64% соответственно.


IWSZ.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.34%
6 месяцев
3.22%
1 год
19.44%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.09%

IWVL.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.25%
С начала года
5.26%
6 месяцев
15.27%
1 год
37.85%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IWSZ.L и IWVL.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.


Доходность на риск

IWSZ.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSZ.LIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.26

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.94

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.78

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

18.39

-9.08

IWSZ.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSZ.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.26

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между IWSZ.L и IWVL.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и IWVL.L

Ни IWSZ.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и IWVL.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, примерно равная максимальной просадке IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IWVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSZ.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-39.30%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.52%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-26.55%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-39.30%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.70%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-7.60%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и IWVL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 5.01%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSZ.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.15%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.12%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

16.67%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.71%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.86%

-0.36%