PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWSZ.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWSZ.L с JEPQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L).

IWSZ.L и JEPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		0.73%21.40%-2.28%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью -1.93%.

IWSZ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
4.34%
1 год
20.15%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.15%

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IWSZ.L:
IWSZ.L с IWVL.LIWSZ.L с IWMO.LIWSZ.L с IWQU.LIWSZ.L с MVOL.LIWSZ.L с SGLN.LIWSZ.L с CNDX.LIWSZ.L с CSP1.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL

Сравнение комиссий IWSZ.L и JEPQ.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

IWSZ.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSZ.LJEPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.95

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.54

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

10.66

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWSZ.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSZ.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между IWSZ.L и JEPQ.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и JEPQ.L

IWSZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%.

TTM20252024
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и JEPQ.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и JEPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWSZ.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-20.10%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-11.21%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.68%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-3.03%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.97%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и JEPQ.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 5.19%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWSZ.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.59%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.17%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

16.42%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.54%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.54%

-0.03%