PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWSZ.L с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWSZ.L с MVOL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

IWSZ.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и MVOL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		0.73%21.40%5.93%16.04%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.33%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.56%22.56%-2.40%17.41%

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции IWSZ.L превзошли акции MVOL.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 7.30% соответственно.

IWSZ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
4.34%
1 год
20.15%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.15%

MVOL.L

1 день
0.97%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.99%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с IWSZ.L:
IWSZ.L с JEPQ.LIWSZ.L с IWVL.LIWSZ.L с IWQU.LIWSZ.L с IWMO.LIWSZ.L с IGLN.LIWSZ.L с SGLN.LIWSZ.L с SWDA.L
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с VHYG.LMVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий IWSZ.L и MVOL.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.

MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

IWSZ.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSZ.LMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.27

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.43

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.38

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

1.59

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWSZ.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSZ.LMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.27

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между IWSZ.L и MVOL.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и MVOL.L

Ни IWSZ.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и MVOL.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWSZ.LMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-28.82%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-8.14%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-18.52%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-28.82%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.18%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-3.33%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.97%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и MVOL.L

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWSZ.LMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.00%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

5.48%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.91%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

10.67%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

11.66%

+4.85%