Сравнение IWSZ.L с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
IWSZ.L и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и IWQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IWQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.73% | 21.40% | 5.93% | 16.04% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -1.72% | 15.28% | 17.38% | 25.66% | -19.26% | 23.70% | 14.95% | 29.64% | -7.53% | 23.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.42% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.15%
IWQU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWSZ.L и IWQU.L
И IWSZ.L, и IWQU.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
IWQU.L
Сравнение IWSZ.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | IWQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.17 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.12 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWSZ.L и IWQU.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и IWQU.L
Ни IWSZ.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и IWQU.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IWQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWSZ.L | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -33.05% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -8.56% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -27.70% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -33.05% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -4.75% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.03% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и IWQU.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеют волатильность 5.19% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.01% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.32% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.59% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.36% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.81% | +0.70% |