PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWSZ.L с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IWQU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF
0.73%21.40%5.93%16.04%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
-1.72%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.42% соответственно.


IWSZ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
4.34%
1 год
20.15%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.15%

IWQU.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.37%
1 год
15.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.59%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Сравнение комиссий IWSZ.L и IWQU.L

И IWSZ.L, и IWQU.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

IWSZ.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSZ.LIWQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.52

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.17

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.12

-1.16

IWSZ.L vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IWQU.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSZ.LIWQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Корреляция

Корреляция между IWSZ.L и IWQU.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и IWQU.L

Ни IWSZ.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и IWQU.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IWQU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSZ.LIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-33.05%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-8.56%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-27.70%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-33.05%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.09%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.75%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.03%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и IWQU.L

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеют волатильность 5.19% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSZ.LIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.01%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.32%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.59%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.36%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.81%

+0.70%