График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) показал доход в -2.16% с начала года и 16.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWSZ.L составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IWSZ.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.52% | 4.63% | -8.78% | -2.16% | |||||||||
| 2025 | 3.91% | -0.92% | -1.68% | 1.98% | 5.35% | 3.45% | 0.77% | 3.17% | 0.85% | -0.27% | 1.10% | 2.07% | 21.40% |
| 2024 | -1.90% | 1.52% | 4.09% | -3.75% | 1.94% | -1.08% | 4.45% | 2.48% | 2.27% | -3.15% | 3.97% | -4.49% | 5.93% |
| 2023 | 8.38% | -2.34% | -0.64% | 1.05% | -4.15% | 5.63% | 5.18% | -3.94% | -4.24% | -5.75% | 9.45% | 8.07% | 16.04% |
| 2022 | -6.61% | 0.31% | 1.09% | -6.58% | -0.88% | -9.59% | 6.43% | -3.39% | -9.36% | 4.20% | 7.40% | -0.80% | -17.96% |
| 2021 | 0.17% | 3.07% | 2.56% | 3.37% | 2.03% | -0.63% | 0.94% | 1.78% | -3.09% | 2.94% | -4.06% | 3.13% | 12.56% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF: годовая альфа составляет 1.93%, бета — 0.52, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 07.10.2014.
- Этот ETF участвовал в 96.59% снижения S&P 500 Index, но только в 82.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 82.34%
- Участие в снижении
- 96.59%
Комиссия
Комиссия IWSZ.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWSZ.L имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWSZ.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.61 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IWSZ.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF показал максимальную просадку в 38.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF составляет 8.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.11% | 20 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -30.13% | 7 сент. 2021 г. | 277 | 12 окт. 2022 г. | 487 | 17 сент. 2024 г. | 764 |
| -21.7% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 477 |
| -20.65% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 227 | 5 янв. 2017 г. | 412 |
| -13.28% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | 18 | 6 мая 2025 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...