PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) Коэффициент Шарпа: 1.20

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF aims to track the performance of the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, which reflects the performance characteristics of mid-capitalisation equity securities within the MSCI World Index with each security equally weighted.

Коэффициент Шарпа IWSZ.L равен 1.20, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.20 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа IWSZ.L

Ранг коэффициента Шарпа IWSZ.L: 43.143
Средне

IWSZ.L опережает 43.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция IWSZ.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IWSZ.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.67 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.67 до 1.80
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.80 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.30+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.32 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF с другими ETF в категории Mid Cap Blend Equities, Equal Weight за несколько временных периодов, показывая, как доходность IWSZ.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SPES.LInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist1.93
XDWE.LXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C1.93
SPEX.LInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc1.90
EWSP.LiShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)1.89
TSGB.LVanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A1.84
SPED.LInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist1.74
SPEQ.LInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc1.73
XEWG.LXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged1.69
MWEP.LInvesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc1.64
EMUM.LiShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)1.63
IWSZ.LiShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF1.20

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IWSZ.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IWSZ.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

IWSZ.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель