Сравнение IWS с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IWS и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.74% соответственно.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и VO
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. VO — Ранг доходности на риск
IWS
VO
Сравнение IWS c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.75 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.06 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.83 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWS и VO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и VO
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и VO
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -58.87% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.74% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -27.57% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -39.37% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.53% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -7.91% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.79% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и VO
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.83% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.73% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 17.57% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.61% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.94% | +0.40% |