PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWS returned 8.37%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности IWS и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%8.42%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between IWS and TPHD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.91

The correlation between IWS and TPHD shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWS и TPHD

Секторы
IWS
TPHD

Промышленность

16.7%
18.3%

Технологии

16.5%
8.8%

Финансовые услуги

14.1%
12.6%

Недвижимость

8.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.9%

Энергетика

8.1%
15.4%

Здравоохранение

7.3%
2.5%

Коммунальные услуги

7.0%
24.1%

Сырьевые материалы

5.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.0%

Промышленность

IWS
16.7%
TPHD
18.3%

Технологии

IWS
16.5%
TPHD
8.8%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
TPHD
12.6%

Недвижимость

IWS
8.6%
TPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
TPHD
8.9%

Энергетика

IWS
8.1%
TPHD
15.4%

Здравоохранение

IWS
7.3%
TPHD
2.5%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
TPHD
24.1%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
TPHD
5.3%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
TPHD
4.2%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

IWS vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.27

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.92

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.19

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

6.20

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.27

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IWS и TPHD

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-41.71%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.08%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-15.89%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-16.54%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-3.25%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.73%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и TPHD

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.60%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

7.35%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

10.48%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.60%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.63%

-0.27%

Сравнение комиссий IWS и TPHD

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и TPHD

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWS and TPHD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (3.40%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.52% vs 8.37% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.52% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.34% for IWS.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: iShares and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.52% for TPHD.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор