PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWS с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IWS is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.22%/yr vs 13.51%/yr for SYLD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности IWS и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 19.27%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.51% соответственно.

IWS

1 день
1.13%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
13.10%
С начала года
19.27%
1 год
26.94%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		19.27%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between IWS and SYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.90

The correlation between IWS and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и SYLD

Секторы
IWS
SYLD

Технологии

18.7%
2.1%

Промышленность

16.2%
8.3%

Финансовые услуги

13.7%
22.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
23.5%

Недвижимость

8.3%

-

Здравоохранение

7.6%
5.7%

Энергетика

7.4%
17.1%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Сырьевые материалы

5.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.0%

Технологии

IWS
18.7%
SYLD
2.1%

Промышленность

IWS
16.2%
SYLD
8.3%

Финансовые услуги

IWS
13.7%
SYLD
22.7%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.5%
SYLD
23.5%

Недвижимость

IWS
8.3%
SYLD

-

Здравоохранение

IWS
7.6%
SYLD
5.7%

Энергетика

IWS
7.4%
SYLD
17.1%

Коммунальные услуги

IWS
6.6%
SYLD

-

Сырьевые материалы

IWS
5.3%
SYLD
8.0%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.7%
SYLD
6.7%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
SYLD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

IWS vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.91

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.89

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.23

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

11.44

+2.07

IWS vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и SYLD

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-45.36%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.93%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-26.62%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-26.62%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-45.36%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-5.62%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.56%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и SYLD

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 3.57% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.70%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.54%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

15.31%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

20.35%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.90%

-3.60%

Сравнение комиссий IWS и SYLD

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и SYLD

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SYLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.30%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

IWS and SYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.70%) compared to IWS (3.57%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.51% vs 10.22% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.51% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.30% for IWS.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.59% for SYLD.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор