Сравнение IWS с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
IWS и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции SDY немного отстают с 9.36%.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и SDY
IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
IWS vs. SDY — Ранг доходности на риск
IWS
SDY
Сравнение IWS c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.76 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.17 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 3.80 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IWS и SDY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и SDY
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и SDY
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -54.75% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -10.66% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -15.21% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -36.70% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.90% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -6.22% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.73% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и SDY
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.11% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.33% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 13.87% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.06% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 17.07% | +2.27% |