PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с RWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.23%/yr vs 12.80%/yr for RWK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности IWS и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.80% соответственно.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between IWS and RWK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between IWS and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и RWK

Секторы
IWS
RWK

Промышленность

16.7%
21.8%

Технологии

16.5%
14.0%

Финансовые услуги

14.1%
13.1%

Недвижимость

8.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
20.7%

Энергетика

8.1%
5.3%

Здравоохранение

7.3%
4.0%

Коммунальные услуги

7.0%
1.6%

Сырьевые материалы

5.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.7%

Промышленность

IWS
16.7%
RWK
21.8%

Технологии

IWS
16.5%
RWK
14.0%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
RWK
13.1%

Недвижимость

IWS
8.6%
RWK
2.8%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
RWK
20.7%

Энергетика

IWS
8.1%
RWK
5.3%

Здравоохранение

IWS
7.3%
RWK
4.0%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
RWK
1.6%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
RWK
4.7%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
RWK
11.3%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
RWK
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

IWS vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.70

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.54

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.54

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

8.15

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.70

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IWS и RWK

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-56.49%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-11.14%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-24.58%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-24.58%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-46.20%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.23%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.55%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.46%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и RWK

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.40%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.70%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

11.86%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

16.70%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.13%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

22.95%

-3.59%

Сравнение комиссий IWS и RWK

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и RWK

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности RWK в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWS and RWK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.80% vs 10.23% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.80% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

IWS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.12% for RWK.

IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. IWS tracks Russell Midcap Value Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.39% for RWK.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор