PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.23%/yr vs 10.75%/yr for FTDS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWS charges 0.23%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности IWS и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям FTDS по среднегодовой доходности: 10.23% против 10.75% соответственно.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between IWS and FTDS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2004 г.

0.66

The correlation between IWS and FTDS shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWS и FTDS

Секторы
IWS
FTDS

Промышленность

16.7%
19.8%

Технологии

16.5%
9.4%

Финансовые услуги

14.1%
27.9%

Недвижимость

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.4%

Энергетика

8.1%
20.2%

Здравоохранение

7.3%
9.4%

Коммунальные услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Промышленность

IWS
16.7%
FTDS
19.8%

Технологии

IWS
16.5%
FTDS
9.4%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
FTDS
27.9%

Недвижимость

IWS
8.6%
FTDS

-

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
FTDS
3.4%

Энергетика

IWS
8.1%
FTDS
20.2%

Здравоохранение

IWS
7.3%
FTDS
9.4%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
FTDS

-

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
FTDS
8.0%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
FTDS
1.9%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с VIGFTDS с EPU

Доходность на риск

IWS vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.44

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.19

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.81

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

7.56

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FTDS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.44

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IWS и FTDS

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-56.53%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.57%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.04%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-23.35%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-42.47%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.46%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.87%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.44%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и FTDS

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеют волатильность 3.40% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.48%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.87%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

12.92%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.65%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.14%

-0.78%

Сравнение комиссий IWS и FTDS

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и FTDS

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FTDS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWS and FTDS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.48%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs FTDS's -56.53%.

On 10-year performance, FTDS leads with 10.75% vs 10.23% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTDS has performed better with a 10.75% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.34% for IWS.

IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while FTDS is Mid Cap Blend Equities. IWS tracks Russell Midcap Value Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.70% for FTDS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор