PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTDS с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTDS и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTDS и OPTZ


2026 (YTD)20252024
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
7.05%13.64%4.87%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF
1.93%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.


FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dividend Strength ETF

Optimize Strategy Index ETF

Сравнение комиссий FTDS и OPTZ

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.


Доходность на риск

FTDS vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина

OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTDSOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.57

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.29

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.56

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

11.83

-4.86

FTDS vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTDSOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.06

-0.74

Корреляция

Корреляция между FTDS и OPTZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и OPTZ

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности OPTZ в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF
0.57%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTDS и OPTZ

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и OPTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FTDSOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-25.75%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.58%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.68%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-3.61%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.15%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и OPTZ

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTDSOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.54%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

13.01%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

23.40%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.61%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.61%

-0.47%