PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTDS с QGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTDS с QGRW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

FTDS и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTDS или QGRW.

Корреляция

Корреляция между FTDS и QGRW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTDS:

0.33

QGRW:

0.74

Коэф-т Сортино

FTDS:

0.62

QGRW:

1.21

Коэф-т Омега

FTDS:

1.08

QGRW:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTDS:

0.35

QGRW:

0.85

Коэф-т Мартина

FTDS:

1.17

QGRW:

2.76

Индекс Язвы

FTDS:

5.41%

QGRW:

7.53%

Дневная вол-ть

FTDS:

18.66%

QGRW:

27.32%

Макс. просадка

FTDS:

-53.49%

QGRW:

-24.40%

Текущая просадка

FTDS:

-5.33%

QGRW:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 0.28%.

FTDS

С начала года

2.68%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-3.59%

1 год

6.17%

5 лет

17.04%

10 лет

9.58%

QGRW

С начала года

0.28%

1 месяц

15.31%

6 месяцев

1.24%

1 год

19.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTDS и QGRW

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTDS и QGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг риск-скорректированной доходности FTDS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTDS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTDS c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и QGRW

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QGRW в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		2.06%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%1.07%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.14%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTDS и QGRW

Максимальная просадка FTDS за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и QGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и QGRW

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 5.48%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...