PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTDS с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с MOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTDS returned 11.22%/yr vs 7.26%/yr for MOO. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции FTDS превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 11.22% против 7.26% соответственно.

FTDS

1 день
-0.82%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
16.11%
1 год
23.91%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.22%
Всё время*
6.74%

MOO

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
11.58%
1 год
13.69%
3 года*
1.07%
5 лет*
0.03%
10 лет*
7.26%
Всё время*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTDS

First Trust Dividend Strength ETF
$158.80K$145.45K$186.95K

MOO

VanEck Agribusiness ETF
$17.55M$14.76M$20.86M

Сравнение доходности по годам FTDS и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		16.11%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		11.58%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between FTDS and MOO is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.57

The correlation between FTDS and MOO shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и MOO

Секторы
FTDS
MOO

Финансовые услуги

30.2%

-

Промышленность

20.6%
23.7%

Энергетика

17.6%

-

Здравоохранение

9.6%
16.8%

Технологии

8.6%

-

Сырьевые материалы

8.3%
26.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
33.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTDS
30.2%
MOO

-

Промышленность

FTDS
20.6%
MOO
23.7%

Энергетика

FTDS
17.6%
MOO

-

Здравоохранение

FTDS
9.6%
MOO
16.8%

Технологии

FTDS
8.6%
MOO

-

Сырьевые материалы

FTDS
8.3%
MOO
26.1%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.3%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
MOO
33.4%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

MOO

-

Недвижимость

FTDS

-

MOO

-

Коммунальные услуги

FTDS

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с TUSAFTDS с OPTZFTDS с DGROFTDS с IWSFTDS с LSTFTDS с VIG
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

FTDS vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTDS c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTDSMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.96

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.45

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.23

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

3.14

+6.36

FTDS vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTDS и MOO

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-69.53%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.17%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-25.85%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-39.52%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-39.52%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-16.39%

+15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-16.97%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.38%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и MOO

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 3.79% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.73%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.99%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

14.30%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.17%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.15%

+1.91%

Сравнение комиссий FTDS и MOO

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MOO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и MOO

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MOO в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.51%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.21%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and MOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.79%) compared to MOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, FTDS leads with 11.22% vs 7.26% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTDS has performed better with a 11.22% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

MOO has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.51% for FTDS.

FTDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Natural Resources. FTDS tracks Dividend Strength Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.56% for MOO.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор