Сравнение FTDS с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
FTDS и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции FTDS превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.27% соответственно.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и MOO
FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
FTDS vs. MOO — Ранг доходности на риск
FTDS
MOO
Сравнение FTDS c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.62 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.42 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 8.98 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и MOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и MOO
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MOO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и MOO
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -69.53% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.13% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -39.52% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -39.52% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -12.90% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -16.99% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.09% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и MOO
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.47% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.81% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 17.03% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.09% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.20% | +1.94% |