PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с TUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from First Trust - FTDS tracks the Dividend Strength Index while TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTDS returned 10.84%/yr vs 10.84%/yr for TUSA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FTDS на уровне 7.45% и TUSA на уровне 7.45%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FTDS – 10.84% и акции TUSA – 10.84%.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

TUSA

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и TUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between FTDS and TUSA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2004 г.

1.00

The correlation between FTDS and TUSA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTDS и TUSA

Секторы
FTDS
TUSA

Финансовые услуги

27.9%
31.9%

Энергетика

20.2%
1.9%

Промышленность

19.8%
19.8%

Здравоохранение

9.4%
2.0%

Технологии

9.4%
6.1%

Сырьевые материалы

8.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

3.4%
16.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
TUSA
31.9%

Энергетика

FTDS
20.2%
TUSA
1.9%

Промышленность

FTDS
19.8%
TUSA
19.8%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
TUSA
2.0%

Технологии

FTDS
9.4%
TUSA
6.1%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
TUSA
14.1%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
TUSA
16.0%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
TUSA
4.1%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

TUSA
2.0%

Недвижимость

FTDS

-

TUSA
2.1%

Коммунальные услуги

FTDS

-

TUSA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIGFTDS с EPU
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с RYJTUSA с PWCTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPUTUSA с CTEF

Доходность на риск

FTDS vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.55

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.34

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.03

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

8.12

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.55

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Просадки

Сравнение просадок FTDS и TUSA

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-56.53%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.57%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-18.04%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-23.35%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.47%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-3.65%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.87%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.45%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и TUSA

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеют волатильность 3.58% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.90%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.90%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.65%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.14%

0.00%

Сравнение комиссий FTDS и TUSA

И FTDS, и TUSA имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и TUSA

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что сопоставимо с доходностью TUSA в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FTDS and TUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TUSA has higher volatility (3.58%) compared to FTDS (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs TUSA's -56.53%.

On 10-year performance, TUSA leads with 10.84% vs 10.84% for FTDS. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TUSA has performed better with a 10.84% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTDS and TUSA have the same expense ratio: 0.70% per year.

FTDS and TUSA have nearly identical dividend yields, around 1.64%.

FTDS tracks Dividend Strength Index, while TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор