PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTDS returned 10.75%/yr vs 13.23%/yr for VIG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции FTDS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.23% соответственно.

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between FTDS and VIG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.62

The correlation between FTDS and VIG shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и VIG

Секторы
FTDS
VIG

Финансовые услуги

27.9%
20.6%

Энергетика

20.2%
3.5%

Промышленность

19.8%
11.8%

Здравоохранение

9.4%
16.5%

Технологии

9.4%
26.2%

Сырьевые материалы

8.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
VIG
20.6%

Энергетика

FTDS
20.2%
VIG
3.5%

Промышленность

FTDS
19.8%
VIG
11.8%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
VIG
16.5%

Технологии

FTDS
9.4%
VIG
26.2%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
VIG
3.5%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
VIG
10.1%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

VIG
0.5%

Недвижимость

FTDS

-

VIG

-

Коммунальные услуги

FTDS

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с EPU
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

FTDS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.97

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.88

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.49

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

10.06

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FTDS и VIG

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-46.81%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.91%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-14.95%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-20.39%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-31.72%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.19%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-5.51%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.96%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и VIG

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FTDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.19%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.57%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

10.01%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.23%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

16.05%

+4.09%

Сравнение комиссий FTDS и VIG

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и VIG

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and VIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.48%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 10.75% for FTDS. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.47% for VIG.

FTDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. FTDS tracks Dividend Strength Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор