PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с LST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с LST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FTDS is passively managed, while LST is actively managed. Over the past year, FTDS returned 19.84% vs 36.12% for LST. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for LST.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и LST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у LST с доходностью 17.68%.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

LST

1 день
0.75%
1 месяц
6.85%
С начала года
17.68%
6 месяцев
18.76%
1 год
36.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и LST

2026 (YTD)2025
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%8.90%
LST
Leuthold Select Industries ETF		17.68%15.64%

Correlation

The correlation between FTDS and LST is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.60

The correlation between FTDS and LST has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

Leuthold Select Industries ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с LST:
LST с SRHQLST с VFMOLST с FLDZLST с IMCBLST с XJHLST с CTEFLST с VTI

Доходность на риск

FTDS vs. LST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LST
Ранг доходности на риск LST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LST: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LST: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LST: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c LST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSLSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.53

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.52

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.35

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.88

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. LST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа LST равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и LST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSLSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.53

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.42

-1.10

Просадки

Сравнение просадок FTDS и LST

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и LST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSLSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-19.47%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.85%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

0.00%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-2.91%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.61%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и LST

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 3.58%, в то время как у Leuthold Select Industries ETF (LST) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSLSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.02%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.73%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

14.34%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.92%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.92%

+2.22%

Сравнение комиссий FTDS и LST

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LST в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и LST

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности LST в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
LST
Leuthold Select Industries ETF		1.14%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and LST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LST has higher volatility (4.02%) compared to FTDS (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs LST's -19.47%.

On 1-year performance, LST leads with 36.12% vs 19.84% for FTDS. On fees, LST is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LST has performed better with a 36.12% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LST is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.14% for LST.

They also come from different issuers: First Trust and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.65% for LST.

LST currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и LST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор