Сравнение FTDS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FTDS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FTDS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.81% соответственно.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и DGRO
FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
FTDS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
FTDS
DGRO
Сравнение FTDS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 6.80 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и DGRO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и DGRO
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и DGRO
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -35.10% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.92% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -19.31% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -35.10% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -4.70% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.48% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.37% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и DGRO
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.57% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.21% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 14.47% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 13.84% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.63% | +3.51% |