- ISIN
- US33733E7085
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 5 дек. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dividend Strength Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $39M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTDS
First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции FTDS — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,380.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) показал доход в 6.18% с начала года и 18.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTDS составила 10.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.88%.
First Trust Dividend Strength ETF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.88%
Доходность FTDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTDS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 7 дек. 2006 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 4.43% | -2.93% | 3.14% | -4.48% | 0.40% | 6.18% | ||||||
| 2025 | 3.92% | -0.76% | -1.90% | -3.04% | 3.11% | 2.95% | 1.58% | 5.41% | -0.16% | -2.68% | 3.38% | 1.46% | 13.64% |
| 2024 | -1.26% | 3.09% | 6.90% | -4.16% | 2.58% | -0.91% | 5.70% | 1.69% | -0.20% | -0.48% | 6.35% | -7.68% | 11.12% |
| 2023 | 7.06% | -2.28% | -4.45% | -1.86% | -5.77% | 8.56% | 5.97% | -3.14% | -2.74% | -2.93% | 7.51% | 6.88% | 11.75% |
| 2022 | -8.22% | 2.25% | 4.40% | -8.99% | 2.94% | -10.95% | 8.47% | -2.34% | -8.95% | 9.19% | 5.56% | -4.83% | -13.54% |
| 2021 | 2.63% | 5.84% | 3.30% | 4.10% | 1.57% | -0.85% | 0.75% | 2.72% | -3.99% | 5.75% | -2.57% | 3.62% | 24.79% |
Метрики бенчмарка
First Trust Dividend Strength ETF has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.69, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2004.
- This ETF participated in 103.79% of S&P 500 Index downside but only 92.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.42 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 92.31%
- Участие в снижении
- 103.79%
Комиссия
Комиссия FTDS составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTDS имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.78 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 12.44 | -5.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Dividend Strength ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.90 | $1.04 | $1.00 | $0.98 | $0.36 | $0.40 | $0.41 | $0.33 | $0.26 | $0.35 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dividend Strength ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Dividend Strength ETF показал максимальную просадку в 56.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1012 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Dividend Strength ETF составляет 4.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.53%март 2009 г. | 3y 2mo | 4y 7d | 7y 3moдек. 2005 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 23d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.35%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.60%дек. 2018 г. | 3mo 7d | 11mo 26d | 1y 2moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.85%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 9mo 10d | 2y 2moсент. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| FTDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -56.78% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -9.10% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -18.90% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -25.43% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -33.92% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -1.80% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.71% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.03% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTDS
Добавьте First Trust Dividend Strength ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTDS