Сравнение IWS с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Cultivar ETF (CVAR).
IWS и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWS и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 1.89% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и CVAR
IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
IWS vs. CVAR — Ранг доходности на риск
IWS
CVAR
Сравнение IWS c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 3.38 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWS и CVAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и CVAR
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и CVAR
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -19.39% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -10.62% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -7.48% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -5.50% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.00% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и CVAR
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.56% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 8.82% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 14.80% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.69% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 15.69% | +3.65% |