PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWS returned 8.37%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности IWS и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between IWS and COWZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.89

The correlation between IWS and COWZ shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWS и COWZ

Секторы
IWS
COWZ

Промышленность

16.7%
8.4%

Технологии

16.5%
16.0%

Финансовые услуги

14.1%

-

Недвижимость

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.7%

Энергетика

8.1%
16.9%

Здравоохранение

7.3%
21.8%

Коммунальные услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.4%

Промышленность

IWS
16.7%
COWZ
8.4%

Технологии

IWS
16.5%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
COWZ

-

Недвижимость

IWS
8.6%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
COWZ
11.7%

Энергетика

IWS
8.1%
COWZ
16.9%

Здравоохранение

IWS
7.3%
COWZ
21.8%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
COWZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

IWS vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.02

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.98

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.46

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

12.19

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IWS и COWZ

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-38.63%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-5.00%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-22.00%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-22.00%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.91%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.81%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и COWZ

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.56%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

7.12%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

11.13%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.63%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.93%

-0.57%

Сравнение комиссий IWS и COWZ

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и COWZ

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWS and COWZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (3.40%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 8.37% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.34% for IWS.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.49% for COWZ.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор